Medio Problemi Simple Movimento

Calibrati medie mobili: I principi fondamentali Nel corso degli anni, i tecnici hanno trovato due problemi con la media mobile semplice. Il primo problema è il lasso di tempo della media mobile (MA). La maggior parte degli analisti tecnici ritengono che l'azione dei prezzi. l'apertura o la chiusura del prezzo delle azioni, non è sufficiente su cui dipendere per prevedere correttamente i segnali di acquisto o vendita delle azioni di crossover MAs. Per risolvere questo problema, gli analisti ora assegnare più peso ai dati relativi ai prezzi più recenti utilizzando la media mobile esponenziale livellata (EMA). (Per saperne di più nell'esplorazione esponenziale Pesato media mobile.) Un esempio per esempio, utilizzando un 10-giorni MA, un analista avrebbe preso il prezzo del 10 ° giorno di chiusura e moltiplicare questo numero per 10, il nono giorno per le nove, l'ottavo giorno per otto e così via alla prima della MA. Una volta che il totale è stato determinato, l'analista poi dividere il numero per l'aggiunta dei moltiplicatori. Se si aggiungono i moltiplicatori del 10-day MA esempio, il numero è 55. Questo indicatore è conosciuta come la media mobile linearmente ponderata. (Per la lettura correlata, controllare semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Molti tecnici sono convinti sostenitori del esponenzialmente lisciato media mobile (EMA). Questo indicatore è stato spiegato in tanti modi diversi che confonde gli studenti e degli investitori. Forse la migliore spiegazione viene da John J. Murphys: Analisi tecnica dei mercati finanziari, (pubblicato dal New York Institute of Finance, 1999): Il modo esponenziale lisciato movimento indirizzi medi sia dei problemi connessi con la media mobile semplice. Innanzitutto, la media esponenziale livellata assegna un peso maggiore ai dati più recenti. Pertanto, è una media mobile ponderata. Ma mentre assegna minore importanza ai dati dei prezzi passati, esso include nel suo calcolo tutti i dati nella vita dello strumento. Inoltre, l'utente può regolare il coefficiente di dare maggiore o minore peso al più recente prezzo giorni, che viene aggiunta ad una percentuale del valore giorni precedente. La somma dei due valori percentuali aggiunge fino a 100. Per esempio, l'ultimo giorni prezzo potrebbe essere assegnato un peso di 10 (.10), che viene aggiunto al giorno precedente peso di 90 (.90). Questo dà l'ultimo giorno 10 del peso totale. Questo sarebbe l'equivalente di una media di 20 giorni, dando l'ultimo giorni prezzo un valore inferiore di 5 (.05). Figura 1: esponenziale Smoothed media mobile È possibile che questo grafico mostra il Nasdaq Composite Index dalla prima settimana di agosto 2000 al 1 ° giugno 2001. Come si può vedere chiaramente, l'EMA, che in questo caso utilizza i dati relativi ai prezzi di chiusura nel corso di un periodo di nove giorni, ha segnali di vendita precisi sul 8 settembre (contrassegnato da un nero freccia verso il basso). Questo era il giorno in cui l'indice rotto sotto il livello 4.000. La seconda freccia nera indica un'altra tappa verso il basso che i tecnici sono stati effettivamente aspettavano. Il Nasdaq non ha potuto generare abbastanza volume e interesse da parte degli investitori al dettaglio per rompere il marchio 3.000. E poi tuffò di nuovo a toccare il fondo a 1619,58 su aprile 4. La fase di rialzo del 12 aprile è contrassegnato da una freccia. Qui l'indice ha chiuso a 1,961.46, e tecnici ha cominciato a vedere i gestori di fondi istituzionali che iniziano a prendere alcuni affari come Cisco, Microsoft e alcuni dei problemi legati all'energia. (Leggi i nostri articoli correlati: Moving Buste media:. Raffinazione uno strumento popolare Trading e spostamento di rimbalzo media) medie mobili i profitti più alti di negoziazione sono generalmente realizzati in mercati fortemente trend, e il modo migliore per individuare le tendenze e cambiamenti nelle tendenze, è da l'uso di media mobile. Le medie mobili sono prezzi medi di un titolo o di un indice su un intervallo di tempo specifico che viene continuamente aggiornato. Poiché i prezzi sono in media, le fluttuazioni giornaliere sono attenuate in una linea fluida che rappresenta meglio l'attuale tendenza. La forza del trend è indicato dalla pendenza della media mobile, in particolare lungo termine media mobile. Le medie mobili sono utilizzati anche in altri indicatori tecnici, come ad esempio le bande di Bollinger, buste, e gli indicatori di movimento direzionale. Semplici medie mobili (SMA) A media mobile semplice (SMA) è semplicemente la media dei prezzi di un titolo o di un indice in un determinato lasso di tempo, come ad esempio 5, 10, 20, o 50 giorni. Essi sono chiamati medie mobili perché sono calcolati per ogni giorno di borsa aperta del periodo precedente, per cui alla fine di un giorno di negoziazione, si aggiunge l'ultimo giorno, mentre il primo giorno della media precedente viene eliminata. le medie più commoventi si basano sui prezzi di chiusura, ma possono essere basate su apertura, massimo, minimo, o prezzi medi. Qualunque sia il prezzo è scelto deve essere utilizzato in modo coerente per dare la migliore indicazione di tendenza. Ad esempio, per calcolare una media mobile semplice a 10 giorni, che può essere indicato come SMA (10), sulla base dei prezzi di chiusura, sono aggiunti i prezzi degli ultimi 10 giorni di chiusura, poi divisi per 10. Dopo il giorno di negoziazione successivo, il primo giorno della media precedente viene sostituito dall'ultimo giorno. Prezzo su Giorno k Numero di giorni Esempio - calcolare una media mobile Se gli ultimi 3 prezzi di uno stock di chiusura sono 9, 11, e 12. qual è la sua 3 giorni di media mobile semplice SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Dal momento che una media mobile semplice è solo una media in cui viene aggiunto l'ultimo valore e il primo valore è sceso per ogni giorno, una media mobile semplice può anche essere calcolato utilizzando una funzione di fogli di calcolo della media. Così, con Microsoft Excel, questa media mobile può essere calcolato così: SMA (3) Nella media (9,11,12) 10.67 Le variabili di input per la funzione MEDIA può essere riferimenti alle cellule con i prezzi delle azioni importati, il che rende il loro calcolo ancora più facile . Poiché le medie mobili si basano su dati in un periodo precedente, sono indicatori di ritardo. Essi possono solo indicare una tendenza che è già in atto. Medie mobili in base al tempo più breve campate riflettere più da vicino l'attuale tendenza di fondo, ma sono anche più sensibili alla volatilità dei mercati, che può generare molti falsi segnali. Grafico del Dow Jones Industrial Average (DJIA) dal 5 marzo 2007 al 3 MARZO 2009, che mostra le medie di 50 giorni, 20 giorni, e 5 giorni in movimento. Si noti che la media mobile a 5 giorni tiene traccia del DJIA molto più strettamente rispetto alle altre medie mobili. Yahoo Finance Per ridurre al minimo i falsi segnali, soprattutto in un mercato whipsaw che commercia in un intervallo ristretto, più medie mobili di diversi intervalli di tempo vengono utilizzati insieme. I commercianti spesso utilizzano crossover. dove il grafico dei brevi movimento croci media su una media più in movimento, come una buona indicazione di una nuova tendenza. Gli operatori dovranno spesso utilizzare i crossover come un acquisto o di vendita del segnale e come un buon prezzo per impostare trailing stop. Quindi, se il più breve movimento croci medi sopra della media a lungo termine, allora questo indica un inizio di una tendenza al rialzo, mentre un cross basso può indicare l'inizio di un ribasso. Tuttavia, anche attraversamenti possono dare falsi segnali, in particolare nei mercati whipsaw, così medie mobili sono spesso utilizzati con altri indicatori tecnici come una conferma del cambiamento di tendenza. Medie mobili esponenziali (EMA) Il problema con semplici medie mobili è che il primo giorno del periodo di tempo ha lo stesso peso nella media come il più recente giornata. Se la prima giornata è stata volatile, ma il mercato ha recentemente calmato, poi il giorno volatile, avrà una grande influenza sulla averageknown come effetto drop-off che non sarebbe meglio rappresentano il mercato attuale. Per correggere questa anomalia, le medie mobili esponenziali (EMA), a cui viene dato maggior peso ai prezzi più recenti. Questa maggiore peso provoca l'EMA per seguire i prezzi sottostanti più strettamente la maggior parte del tempo rispetto al SMA della stessa durata. Anche se le medie mobili possono essere calcolati in molti modi diversi, il tradizionale metodo di calcolo del EMA è quello di aggiungere un ulteriore giorno alla media mobile semplice, ma per dare maggior peso fino all'ultimo giorno. Così, per una media mobile di 10 giorni, l'EMA utilizza 11 giorni, con l'ultimo giorno dato un peso di 211 della media, che è uguale a 18.18. La formula per calcolare il peso dell'ultimo giorno è: Peso corrente 2 (numero di giorni in media mobile 1) Dal momento che la somma di tutti i pesi deve essere uguale 100, i pesi dei precedenti 10 giorni deve essere uguale: Peso MA 100 Peso corrente Per questo esempio, il peso dei precedenti 10 giorni è 100 - 18.18 81.82. Quindi, la formula per calcolare la media mobile esponenziale è: EMA Ultimo giorno Peso Ultimo giorno Prezzo Peso della precedente media mobile esponenziale precedente media mobile esponenziale Quindi, se XYZ ha avuto una media mobile di 10 giorni di 25 ieri. e il titolo ha chiuso a 26 di oggi, poi: EMA XYZ 26 18,18 25 81,82 4,73 20,46 25,18 Per ogni giorno di negoziazione, l'EMA precedente viene utilizzato per calcolare la nuova EMA, per cui se il giorno 12, XYZ magazzino chiuso a 27. poi il nuovo EMA è uguale: EMA XYZ 27 18,18 25,18 81,82 4,91 20,60 25,51 ci sono molte varianti della media mobile esponenziale. Molte di queste variazioni basare i loro calcoli della EMA sulla volatilità del mercato. Strategie di negoziazione utilizzando medie mobili e crossover medie mobili possono essere facilmente calcolati utilizzando un foglio di calcolo o il software di una piattaforma di trading. La maggior parte dei principali siti web che forniscono i prezzi delle azioni, come ad esempio Yahoo. Google. e Bloomberg. anche fornire strumenti grafici gratuiti quali le medie mobili. La maggior parte di questi strumenti consentono anche di più medie mobili di essere tracciati nelle stesse grapheven SMA ed EMAS possono essere combinati nello stesso grafico. Come affermato in precedenza, medie mobili possono essere calcolati in molti modi, e, allo stesso modo, può essere utilizzato in molti modi diversi. Non ci sono prove persuadere che ogni metodo è meglio di qualsiasi altro, soprattutto perché ci sono infinite combinazioni possibili di medie mobili e di altri indicatori tecnici. Il miglior uso delle medie mobili è nel determinare le tendenze. Maggiore è la pendenza della media mobile, maggiore è la forza del trend. Generalmente, commercianti scegliere un periodo di tempo che è adatto alla loro tempi investimento. Così un commerciante a lungo termine userà una media di 200 giorni o più a lungo, mentre un commerciante di oscillazione utilizzerà molto più brevi intervalli di tempo. Crossover di 1 o più medie mobili nel corso di un lungo periodo media mobile di solito significa un cambiamento di tendenza e sono utilizzati anche come segnali di trading o per impostare stop finali. Un altro utilizzo di medie mobili è quello di individuare e trarre profitto dai prezzi estremi. I prezzi che improvvisamente allontanarsi molto dalla media tendono a ritornare alla media nel breve termine, soprattutto quando non si hanno notizie significativo causando la deviazione dei prezzi, così i commercianti a breve termine possono trarre profitto da queste deviazioni. Moving Average Convergence Divergence-(MACD) Indicatore Una media mobile non fornisce alcun segnale di trading e un crossover di 2 o più medie mobili può venire troppo tardi per trarre il massimo vantaggio di un cambiamento di tendenza. Alcuni commercianti, sperando di agire in anticipo per approfittare di segnali attesi, guarda le linee convergenti per vedere se è probabile che attraversare o se le linee sono divergenti, riducendo la probabilità di un crossover. Ma questo è scambiato per intuizione. Convergenza e divergenza possono essere quantificati per generare un segnale. La convergenza è l'unione di 2 o più indicatori. Con le medie mobili, potrebbe essere il segno di un cambiamento imminente di tendenza. Divergenza è l'allontanamento di 2 o più indicatori. Con medie mobili, questo indica che la tendenza è destinata a continuare. Tuttavia, se la divergenza è troppo forte, allora i prezzi sono probabilmente raggiungendo un livello estremo e sono suscettibili di tirare indietro in un prossimo futuro. Un modo semplice per calcolare la convergenza e divergenza è quello di sottrarre la media a lungo termine muove dalla media breve termine, quindi tracciare come un grafico lineare. Se la linea si muove verso lo zero, allora le medie mobili stanno convergendo e quando si incrociano, la differenza è zero. Se, tuttavia, la differenza è sempre più grande, allora i 2 medie mobili sono divergenti. Gerald Appel capito che tracciando la differenza tra le 2 medie mobili contro una media mobile della differenza, segnali di trading specifici possono essere generati. Questo è chiamato il movimento indicatore medio di convergenza-divergenza (aka indicatore MACD). Anche se la maggior parte qualsiasi media mobile può essere utilizzato per tracciare sia le medie mobili di sicurezza, o la media mobile dell'indicatore MACD, Appel utilizzata la media mobile a 12 e 26 giorni per la sicurezza, e la media mobile a 9 giorni per l'indicatore MACD. Questo è mostrato nel grafico di Google (GOOG) sotto. Si noti come l'indicatore MACD solito attraversa ben prima delle 2 medie mobili di sicurezza, e con successo indica il cambiamento di tendenza in diversi posti. Il MACD è ancora un indicatore di ritardo, ma è in ritardo rispetto molto meno rispetto alle medie mobili della sicurezza. Ricordate, come le medie mobili, il MACD a volte dà falsi segnali. Grafico 1 anno di Google (GOOG) dal 14 marzo 2008 al 13 marzo 2009, che mostra il 12 giorni, e 26 giorni medie mobili sopra il grafico dell'indicatore MACD delle medie mobili, e il volume. L'istogramma mostra la differenza tra le medie mobili 2, che è anche tracciate come linea blu nel grafico dell'indicatore MACD insieme con la sua media mobile 9 giorni. Si noti come le 2 linee del MACD si incrociano ben prima che le medie mobili di Googles magazzino. BigCharts - Interactive Charting sulla privacy per thismatter cookie vengono utilizzati per personalizzare i contenuti e gli annunci, per fornire funzionalità di social media e per analizzare il traffico. L'informazione è condivisa anche sull'utilizzo di questo sito con i nostri social media, pubblicità e partner di analisi. 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SLIDE descrizione audio TRASCRIZIONE Quindi, per riassumere, per una media mobile semplice o di una singola media mobile, abbiamo visto alcuni problemi con l'utilizzo della media mobile semplice come strumento di previsione. La media mobile sta rintracciando i dati effettivi, ma il suo ritardo sempre dietro di esso. La media mobile non potrà mai raggiungere le vette o valli del data151it reale appiana i dati, ed è davvero doesnt dire molto per il futuro, perché è semplicemente prevedendo un periodo in anticipo, e la previsione è assunta da rappresentare la migliore valore per il periodo futuro, un periodo in anticipo, ma doesnt dirà molto al di là di questo. Questo non rende il fatto useless151in media mobile semplice che si vede semplici medie mobili