Mesa Adattativo Mobile Media Per Amibroker ( Afl )

Fare Adaptive medie mobili produrre risultati migliori medie mobili sono uno strumento preferito di operatori attivi. Tuttavia, quando i mercati si consolidano, questo indicatore porta a numerosi commerci whipsaw, causando una serie frustrante di piccole vittorie e sconfitte. Gli analisti hanno trascorso decenni cercando di migliorare la media mobile semplice. In questo articolo, guardiamo a questi sforzi e scoprire che la loro ricerca ha portato a strumenti di trading utili. (Per valori di fondo su semplici medie mobili, il check-out semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Pro e contro di medie mobili I vantaggi e gli svantaggi di medie mobili sono stati riassunta da Robert Edwards e John Magee nella prima edizione di analisi tecnica di l'andamento del titolo. quando hanno detto e, era di nuovo nel 1941 che abbiamo deliziato ha fatto la scoperta (anche se molti altri avevano fatto prima), che facendo la media dei dati per un determinato numero di daysone potrebbe derivare una sorta di linea di tendenza automatizzato che sarebbe sicuramente interpretare i cambiamenti di trendIt sembrava quasi troppo bello per essere vero. È un dato di fatto, era troppo bello per essere vero. Con gli svantaggi superiori ai vantaggi, Edwards e Magee abbandonato rapidamente il loro sogno di commercio da un bungalow sulla spiaggia. Ma 60 anni dopo, hanno scritto quelle parole, gli altri continuano a cercare di trovare uno strumento semplice che avrebbe facilmente consegnare le ricchezze dei mercati. Semplici medie mobili per calcolare una media mobile semplice. aggiungere i prezzi per il periodo desiderato e dividere per il numero di periodi selezionati. Trovare una media mobile di cinque giorni richiederebbe sommando i cinque più recenti prezzi di chiusura e dividendo per cinque. Se il più recente chiusura è al di sopra della media mobile, il titolo sarebbe stato considerato in una tendenza rialzista. Downtrends sono definiti dai prezzi di scambio al di sotto della media mobile. (Per ulteriori informazioni, vedere il nostro medie mobili tutorial.) Questa proprietà tendenza-definizione rende possibile per le medie mobili a generare segnali di trading. Nella sua applicazione più semplice, commercianti acquistare quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile e vendere quando i prezzi si incrociano sotto quella linea. Un approccio di questo tipo è garantito per mettere l'operatore sul lato destro di ogni commercio significativo. Purtroppo, mentre lisciando i dati, medie mobili saranno in ritardo rispetto l'azione di mercato e il commerciante sarà quasi sempre restituire una parte dei loro profitti sulle anche i più grandi trade vincenti. Medie mobili esponenziali analisti sembrano apprezzare l'idea della media mobile e hanno trascorso anni a cercare di ridurre i problemi associati a questo ritardo. Una di queste innovazioni è la media mobile esponenziale (EMA). Questo approccio assegna un peso relativamente elevato di dati recenti, e come risultato rimane più vicino all'azione prezzo di una semplice media mobile. La formula per calcolare una media mobile esponenziale è: EMA (Peso Chiudi) ((1-Peso) EMAy) Dove: Il peso è la costante livellamento selezionato dall'analista EMAy è la media mobile esponenziale da ieri un valore comune di ponderazione è 0.181, che è vicino ad una media mobile semplice a 20 giorni. Un altro è 0,10, che è di circa una media mobile di 10 giorni. Anche se si riduce il ritardo, la media mobile esponenziale non riesce ad affrontare un altro problema con le medie mobili, che è che il loro uso per i segnali di trading porterà a un gran numero di mestieri perdere. In Nuovi concetti in Technical Trading Systems. Welles Wilder stima che i mercati tendenza solo un quarto del tempo. Fino al 75 di azione commerciale si limita a restringere gli intervalli, i segnali quando si sposta alla media buy-and-sell saranno ripetutamente generati come i prezzi si muovono rapidamente sopra e al di sotto della media mobile. Per risolvere questo problema, molti analisti hanno suggerito variando il fattore di ponderazione del calcolo EMA. (Per ulteriori informazioni, vedere Come sono medie utilizzati nel trading in movimento) Adattare medie mobili di azione per il mercato Un metodo per affrontare gli svantaggi di medie mobili è quello di moltiplicare il fattore di ponderazione da un rapporto di volatilità. Fare questo vorrebbe dire che la media mobile sarebbe più lontano dal prezzo corrente in mercati volatili. Ciò consentirebbe vincitori per l'esecuzione. Come tendenza volge al termine ed i prezzi consolidano. la media mobile si muoverebbe più vicino all'azione di mercato e, in teoria, permettere al trader di mantenere la maggior parte dei guadagni catturati durante la tendenza. In pratica, il rapporto di volatilità può essere un indicatore come il Bollinger banda, che misura la distanza tra i ben noti bande di Bollinger. (Per ulteriori informazioni su questo indicatore, consultare le basi di bande di Bollinger.) Perry Kaufman ha suggerito di sostituire la variabile peso nella formula EMA con una costante in base al rapporto di efficienza (ER) nel suo libro, nuovi sistemi di negoziazione e metodi. Questo indicatore è progettato per misurare la forza di una tendenza, definita all'interno di una gamma da -1.0 a 1.0. Si è calcolato con una formula semplice: ER (variazione di prezzo totale per il periodo) (somma delle variazioni dei prezzi assoluti per ogni barra) Si consideri un titolo che ha una gamma di cinque punti ogni giorno, e al termine di cinque giorni ha guadagnato un totale di 15 punti. Ciò comporterebbe un ER di 0,67 (15 punti movimento verso l'alto diviso per l'intervallo totale di 25 punti). Ha avuto questo stock è diminuito di 15 punti, al pronto soccorso sarebbe -0.67. (Per ulteriori consigli di trading da Perry Kaufman, leggere perdere per guadagnare., Che delinea le strategie per far fronte alle perdite commerciali.) Il principio di un'efficienza tendenze si basa sulla quantità di movimento direzionale (o trend) si ottiene per unità di movimento dei prezzi nel corso di un periodo di tempo definito. Una ER di 1,0 indica che lo stock è in una perfetta -1.0 trend rialzista rappresenta una tendenza al ribasso perfetto. In termini pratici, gli estremi sono raramente raggiunto. Per applicare questo indicatore per trovare la adattativo media mobile (AMA), gli operatori avranno bisogno di calcolare il peso con la seguente, piuttosto complesso, formula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Dove: SCF è la costante esponenziale per il più veloce EMA ammissibile (solitamente 2) SCS è la costante esponenziale per il più lento ammissibile EMA (spesso 30) ER è il rapporto di efficienza che è stato osservato in precedenza il valore di C viene poi utilizzato nella formula EMA posto della variabile di ponderazione semplice. Anche se difficile da calcolare a mano, la media mobile adattiva è incluso come opzione in quasi tutti i pacchetti software di trading. (Per ulteriori informazioni sul EMA, leggere esplorare la ponderata esponenzialmente media mobile.) Esempi di una media mobile semplice (linea rossa), una media mobile (linea blu) esponenziale e l'adaptive media mobile (linea verde) sono mostrati in figura 1. Figura 1: l'AMA è in verde e mostra il massimo grado di appiattimento nell'azione gamma-bound visto sul lato destro di questo grafico. Nella maggior parte dei casi, la media mobile esponenziale, mostrata come la linea blu, è più vicina alla azione dei prezzi. La media mobile semplice è indicato come la linea rossa. I tre medie mobili indicate in figura sono tutti inclini a whipsaw commerci in tempi diversi. Questo inconveniente di medie mobili è stata finora impossibile da eliminare. Conclusione Robert Colby testato centinaia di strumenti tecnico-analisi in The Encyclopedia of tecnici Indicatori del mercato. Ha concluso, anche se la media mobile adattiva è un'idea interessante più recente con notevole appeal intellettuale, i nostri test preliminari non riescono a mostrare un reale vantaggio pratico di questo metodo tendenza smoothing più complesso. Questo non significa che i commercianti dovrebbero ignorare l'idea. L'AMA potrebbe essere combinato con altri indicatori per sviluppare un sistema di scambio proficuo. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, leggi Canali scoperta Keltner E Il Chaikin Oscillator). Il ER può essere utilizzato come un indicatore di tendenza stand-alone per individuare le opportunità commerciali più redditizie. Come esempio, indici riportati sopra 0.30 indicano uptrends forti e rappresentano potenziali acquisti. In alternativa, dal momento che la volatilità si muove in cicli, i titoli con il rapporto di efficienza più basso potrebbe essere guardati come opportunità di breakout. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. JOHN EHLERS INDICATORI: ho compilato la maggior parte degli indicatori di questa pagina dai libri Ehlers. Alcune regolazioni sono state fatte per chiarezza o per farli funzionare correttamente. Tutti hanno verificato in TradeStation, ma non ci sono garanzie di perfezione o il corretto funzionamento sono implicite. La formula MESA (Maximum Entropy Analisi spettrale) che viene utilizzato in molti di questi indicatori, è stato originariamente sviluppato per interpretare le informazioni sismografico per l'esplorazione petrolifera. Essi sono stati adattati qui per misurare i cicli di mercato - che producono uscite ad alta risoluzione con eccezionalmente brevi quantità di informazioni, una combinazione ideale per la valutazione di mercato. Indicatore FAMA MAMA. - Stand MAMA per MESA Adaptive Moving Average (E 'stato anche doppiato madre di tutte le medie mobili). Si tratta di un Master che si adatta a cicli UpDown ed è molto robusto - pianificazione Im per incorporarlo in alcune strategie presto. Fisher Transform Indicatore. Questo è un indicatore di innesco attraversamento commercio molto veloce e se usato in combinazione con un buon strumento seguono il trend è predittiva e può essere applicato a strategie (breve). Rispetto al MACD o altri indicatori di crossover Fisher Transform è nettamente superiore e tempestivo. Indicatore istantanea Trend (iTrend): indicatore di tendenza con quasi zero lag e circa lo stesso livellamento come EMA. segnali commerciali sono generati dal passaggio sulla linea di innesco e la linea iTrend. Centro di gravità Indicatore. Un altro Ehlers oscillatore - non ho sperimentato molto con questo - può richiedere un ulteriore indicatore di tendenza per aiutare la funzione meglio - fare il proprio test. Indicatore ciclo Cyber. Un indicatore di Ehlers presto che tenta di misurare i cicli di mercato. Indicatore Misura ciclo. Idem come indicatore di ciclo Periodo. Un altro indicatore ciclo di misura, più robusto di quello di cui sopra, ma con una sola riga - non crossover. Indicatore ciclo Cyber ​​Fisher. Un indicatore di misurazione del ciclo con un Fisher Transform modifica. Relative Vigor Index. Il concetto di RVI è che i prezzi si chiudono superiori a quelli che si aprono in un massimo Mkts e v. v. in Mkts giù. RVI è un oscillatore in cui il movimento è normalizzata al trading range di ogni barra. Esso utilizza quattro battute simmetrico FIR filtri lag a cancellazione di produrre un indicatore leggibile. Stochastic Oscillator CG. Rev.100108 Diversi indicatori sono stati modificati con un algoritmo stocastico. In alcuni casi questo migliora le prestazioni ma non significativamente. Fisher stocastico CG oscillatore. Il indicatoroscillator Fisher stocastico CG è simile al Stochastic Oscillator CG ma con inversioni più nitide e segnali a volte precedenti. Indice RVI stocastico. Rev.100108 - Il concetto di RVI è che i prezzi si chiudono superiori a quelli che si aprono in un massimo Mkts e v. v. in Mkts giù. RVI è un oscillatore in cui il movimento è normalizzata al trading range di ogni barra. Esso utilizza quattro battute simmetrico FIR filtri lag a cancellazione di produrre un indicatore leggibile. Questi indicatori di adattamento sono più sensibili rispetto alle loro controparti statiche (non-adattivo). Essi hanno lo scopo di eliminare lag. L'onda sinusoidale (prossimamente) si suppone che sia predittiva. Indicatore onda sinusoidale. postato 82.708 - Questo indicatore cerca di determinare l'attuale fase del ciclo si trova, ha un vantaggio rispetto ad altri oscillatori come RSI e stocastico, perché prevede piuttosto che attende conferma. SW dà segnali di ingresso e uscita 116 ° di un periodo di ciclo in anticipo rispetto al punto di svolta del ciclo e dà raramente segnali whipsaw falsi quando il mercato è in una tendenza mode. FRAMA è efficace il frattale Adaptive Moving Average alias FRAMA è un indicatore particolarmente intelligente. Esso utilizza la dimensione frattale dei prezzi delle azioni di regolare dinamicamente il suo periodo di lisciatura. In questo post ci rivelerà come il FRAMA esegue e se è degno di essere inclusi nel vostro arsenale di trading. Per comprendere appieno come funziona il FRAMA si prega di leggere questo post prima di continuare. È anche possibile scaricare un foglio di calcolo gratuito contenente un FRAMA di lavoro che regola automaticamente le impostazioni specificate. Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download indicatori tecnici: Adaptive Fractal media mobile (FRAMA). Si prega di lasciare un commento e condividere questo post se lo trovate utile. La FRAMA modificato che abbiamo testato si compone di più di una variabile. Quindi, prima di poter mettere in su contro altre Adaptive medie mobili a confrontare le loro prestazioni, dobbiamo prima capire come la FRAMA si comporta come i suoi parametri vengono modificati. Da queste informazioni possiamo identificare le migliori impostazioni e utilizzare tali impostazioni quando effettuare il confronto con altri tipi di media mobile. Ogni FRAMA richiede un'impostazione essere specificato per la media Fast Moving (FC), lento media mobile (SC) e il periodo FRAMA stesso. Abbiamo testato commerci andando a lungo e corto, utilizzando giornaliera e dati settimanali, prendendo End Of Day (EOD) e alla fine della settimana (eow) segnali che analizzano tutte le combinazioni di: FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 , 200, 250, 300 FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252, parte del calcolo FRAMA consiste nel trovare la pendenza dei prezzi per la prima metà, seconda metà e l'intera durata del periodo FRAMA. Per questo motivo i periodi FRAMA che abbiamo testato sono stati selezionati a causa di essere anche i numeri e il fatto che essi corrispondano con il numero approssimativo di giorni di negoziazione in periodi di calendario standard: 10 giorni 2 settimane, 20 giorni 1 mese, 40 giorni 2 mesi, 80 giorni anno, 126 giorni l'anno e ci sono 252 giorni di negoziazione in un anno medio. Un totale di 920 diversi media sono stati testati e ognuno è stato eseguito attraverso 300 anni di dati attraverso 16 diversi indici globali (dettagli qui). Quotidiano vs settimanale dati EOD vs Segnali eow nel nostro test MA originale Medie semplici vs. mobile esponenziale ci ha rivelato che una volta che una lunghezza EMA è stato superiore a 45 giorni, utilizzando i segnali eow invece di segnali EOD voi non ha ancora rendimenti sacrificio, ma ha fatto beneficiare di un 50 salto nella probabilità di profitto e il doppio della durata media del commercio. Per vedere se questo è stato anche il caso del FRAMA abbiamo confrontato i migliori rendimenti prodotti da ogni tipo di segnale: Come si può vedere, per la FRAMA, i dati giornalieri con segnali EOD prodotti di gran lunga i risultati più redditizi e ci si concentrerà pertanto su questo dati inizialmente. Si presenta sotto su grafici raggruppati per periodo FRAMA con i risultati del test sull'asse y, il MA veloce (FC) sull'asse x ed una serie separata visualizzati per ciascun MA lenta (SC). FRAMA base annuale Giorno EOD Lungo La prima cosa impressionante sui risultati di cui sopra è che ogni singolo EOD Media giornaliera a lungo testato sovraperformato il buy and hold rendimento annualizzato del 6,32 durante il periodo di prova (prima di consentire per i costi di transazione e lo slittamento). Questo è un forte voto di fiducia per il FRAMA come indicatore. Si noterà anche che la serie di dati su ogni grafico sono tutti ammassati insieme rivelando che risultati analoghi sono ottenuti nonostante il periodo SC che va da 100 a 300 giorni. La modifica gli altri parametri però fa una grande differenza e torna ad aumentare in modo significativo una volta che il periodo di FRAMA è al di sopra di 80 giorni. Ciò indica che la dimensione frattale non è utile se misurati su periodi brevi. Quando il periodo di FRAMA è breve, i rendimenti aumentano il periodo di FC è esteso. Ciò è dovuto alla dimensione frattale essendo molto volatile se misurato per brevi periodi e FC più bagnatura che la volatilità. Una volta che il periodo di FRAMA è di 40 giorni o più la dimensione frattale diventa meno volatile e, di conseguenza, aumentare la FC provoca poi ritorna a diminuire. Nel complesso i rendimenti annualizzati meglio sul lato lungo del mercato provenivano da un periodo FRAMA di 126 giorni che equivale a circa sei mesi sul mercato, mentre un FC di appena 1 a 4 giorni ha dimostrato di essere più efficace. Valutare i risultati dal lato corto del mercato arriva alla stessa conclusione anche se i rendimenti sono stati di gran lunga inferiori: FRAMA base annuale breve. FRAMA base annuale Durante la Giornata Esposizione EOD lunga Le tabelle di cui sopra mostrano come produttivo ognuna diversa giornaliera FRAMA EOD Long è stato esposto durante il mercato. Chiaramente i periodi più brevi FRAMA sono di gran lunga meno produttivi e nulla al di sotto di 40 giorni non vale la pena preoccuparsi con. La FRAMA 126 giorni ha prodotto ancora una volta i migliori rendimenti con FC ottimale essendo 1 4 giorni. I ritorni per andare a breve seguito un andamento simile, ma come ci si aspetterebbe erano di gran lunga inferiori FRAMA base annuale durante l'esposizione a breve. Andando avanti ci concentreremo sulle caratteristiche del 126 Day FRAMA perché ha prodotto costantemente rendimenti superiori. FRAMA, EOD Tempo di mercato. Poiché i 16 mercati utilizzati avanzata ad un tasso medio annualizzato di 6,32 durante il periodo di prova doesnt è una sorpresa che la maggior parte della esposizione di mercato era al lato lungo. Estendendo il FC ha aumentato ulteriormente il tempo esposto al lato lungo e ridotto l'esposizione sul lato corto. Se il periodo di prova consisteva di un mercato orso prolungata esposizione i risultati sarebbero probabilmente essere invertito. FRAMA, EOD commerciale Durata. Aumentando il periodo FC si estende anche la durata media commercio. Modifica della SC fa poca differenza, ma come il SC è sollevato da 100 a 300 giorni la durata media del commercio fa aumentare sempre leggermente. FRAMA, EOD Probabilità di profitto. Come ci si aspetterebbe, la probabilità di profitto è più alto sul lato lungo che è ancora in gran parte in funzione dei mercati globali in aumento durante il periodo di prova. Tuttavia le informazioni chiave rivelato dalle tabelle di cui sopra è che la probabilità di profitto diminuisce significativamente la FC è estesa. Questa è un'altra indicazione che l'ottimale FRAMA richiede un breve periodo di FC. I migliori giornalieri EOD FRAMA parametri. I nostri test mostrano chiaramente che un periodo di 126 giorni FRAMA produrrà nei pressi di risultati ottimali. Mentre per il SC abbiamo dimostrato che qualsiasi impostazione tra 100 e 300 giorni produrrà un risultato simile. Il periodo FC invece deve essere breve 4 giorni o meno. John Ehlers originale FRAMA aveva una FC di 1 e un SC di 198 questo produrrà risultati fantastici senza necessità di alcuna modifica. Perché preferiamo commercio come di rado possibile, abbiamo selezionato un FC di 4 e un SC di 300 come i migliori parametri perché questi risultati di impostazioni in una durata commerciale più lunga media pur continuando a produrre grandi ritorni sia sul lungo e sul lato corto del mercato . FRAMA, EOD Long. Sopra si può vedere come il 126 Day FRAMA con un FC di 4 e un SC di 300 si è esibito dal 1991 rispetto a una media globale altrettanto ponderata dei mercati testati. Ho incluso le prestazioni del 75 Day EMA, EOW becuase è stata la migliore esecuzione di media mobile esponenziale dai nostri test originali. Ciò dimostra chiaramente che l'Adaptive Fractal media mobile è superiore a uno standard di media mobile esponenziale. La FRAMA è molto più attivo tuttavia una produzione di oltre 5 volte più molti mestieri e ha subito maggiori diminuzioni durante il mercato orso 2008. Sul lato corto del mercato del FRAMA dimostra ulteriormente la sua efficacia. Senza la necessità di modificare i parametri del 126 Day FRAMA, EOD 4, 300 rimane un esecutore superiore. Quando abbiamo fatto i nostri test originali sul EMA abbiamo trovato una media più veloce ha funzionato meglio per andare a breve e che il 25 giorno EMA è stato particolarmente efficace. Ma come si può vedere sul grafico di sopra del FRAMA supera di nuovo. Ciò che è particolarmente degno di nota è che il rendimento annualizzato durante la 27 del tempo che questo FRAMA è stato breve il mercato era 6,64, che è maggiore del rendimento annualizzato media globale di 6,32. Vedere i risultati del 126 Day FRAMA, EOD 4, 300 126 Giorno FRAMA, EOD 4, 300 Smoothing Periodo di distribuzione. Con uno standard EMA il periodo di livellamento è costante, se si dispone di un 75 giorni EMA quindi il periodo di livellamento è di 75 giorni non importa quale. La FRAMA d'altra parte è adattabile in modo che il periodo di livellamento è in continua evoluzione. Ma come è la lisciatura distribuito Ne segue una curva a campana tra il FC e SC, è casuale o è localizzato intorno ad alcuni valori. Per rivelare la risposta che ha tracciato le percentuale che ogni periodo di lisciatura si è verificato attraverso i 300 anni di dati di test. Il grafico qui sopra è stata una bella sorpresa. Esso rivela che, nonostante un FC SC gamma di 4 a 300 giorni, 72 della lisciatura era in un range da 4 a 50 giorno e la maggior parte di esso era solo 5 a 8 giorni. Questo spiega il motivo per cui cambiare il SC ha uno scarso impatto e perché cambiare l'FC fa la differenza. Ciò spiega anche perché il FRAMA non esegue bene quando si utilizzano segnali eow, come EMA deve essere più di 45 giorni di durata prima dei segnali eow possono essere utilizzati senza sacrificare i rendimenti. Un FRAMA lento abbiamo identificato che il FRAMA è un indicatore molto efficace, ma i migliori parametri (126 Giorno FRAMA, EOD 4, 300 Long) risultato in una media molto veloce che nei test ha avuto una durata commercio tipico di soli 14 giorni. Sappiamo anche che il 75 EMA Giorno, EOW Long è una media efficace ancora più lenta e nei nostri test ha avuto un tipico durata commercio di 74 giorni. Una buona media lento movimento può essere un componente utile in qualsiasi sistema di scambio in quanto può essere usato per confermare i segnali da altri indicatori più attivi. Così abbiamo guardato attraverso i risultati dei test FRAMA di nuovo in cerca di una media meno attivo che è una migliore alternativa al 75 Day EMA e questo è ciò che abbiamo trovato: il 252 Day FRAMA, EOW 40, 250 lungo produce alcuni risultati impressionanti e fa fuori eseguire il 75 Day EMA, EOW lunghe da una frazione. Tuttavia questo miglioramento è frazionata in quasi ogni misura compresa la realizzazione, sul lato corto. L'unico limite è una leggera diminuzione della durata media commercio da 74 giorni a 63 quando lungo. Di conseguenza, il 252 giorno FRAMA, EOW 40, 250 ha battuto il 75 Day EMA, EOW fuori dalla lotta indicatore tecnico per la supremazia. Vedere i risultati del 252 Day FRAMA, EOW 40, 250 lunghe e corte su ciascuno dei 16 mercati esaminati. 252 Giorno FRAMA, EOW 40, 250 Smoothing Periodo di distribuzione FRAMA Test Conclusione La FRAMA è incredibilmente efficace sia come veloce e una lenta media mobile e sorpasserà qualsiasi SMA o EMA. Abbiamo scelto un FRAMA modificato con un FC di 4, un SC di 300 e un periodo di FRAMA di 126 come il FRAMA veloce più efficace, anche se le impostazioni di un FRAMA di serie anche la produzione di ottimi risultati. Per una media più lenta o più a lungo termine, i risultati migliori sono suscettibili di venire da un FC di 40, un SC di 250 e un periodo di FRAMA 252. Robert Colby nel suo libro The Encyclopedia of tecnici Indicatori del mercato concluso, anche se la media mobile è adattivo un'idea interessante più recente con notevole appeal intellettuale, i nostri test preliminari non riescono a dimostrare un reale vantaggio pratico di questo metodo tendenza smoothing più complesso. Ebbene il signor Colby, la nostra ricerca nella FRAMA è in diretto contrasto con i risultati. Sarà interessante vedere se una qualsiasi delle altre medie mobili adattivi in ​​grado di produrre un rendimento migliore. Pubblicheremo i risultati qui non appena saranno disponibili. Ben fatto John Ehlers si hanno creato un altro indicatore eccezionale Circa l'autore Derry Brown Derry è il fondatore di OM3 Ltd, una società all'avanguardia analisi qualitativa dalla Nuova Zelanda. È possibile seguire Derrys ricerca sul suo blog HQ ETF. Leggi di più.