Moving Media Eviews

Eviews Webinar Eviews webinar sono on-line, lezioni dal vivo interattive che forniscono un modo comodo ed economico per acquisire una formazione in EViews. Offriamo due forme di webinar, pubblici e privati. webinar pubblici seguono uno schema orario fisso e prezzo, e sono aperti a chiunque (vedi tabella sotto). webinar privati ​​possono essere personalizzati per le vostre esigenze, che consente di scegliere la durata della formazione, il numero di partecipanti, e gli argomenti da trattare (maggiori dettagli qui sotto). Ogni webinar è diviso in due sessioni, che attraversa due giorni. In genere ogni volontà sessione dura per 1 ora e 45 minuti a 2 ore, compreso il tempo per le domande. È necessario iscriversi per entrambe le sessioni. Per partecipare a un webinar, è sufficiente una connessione a Internet e un moderno browser web (o di un iPad o tablet Android). Iscriversi ad un webinar dà diritto a frequentare la classe dal vivo, e fornisce l'accesso ai materiali di formazione (diapositive, EViews esempio file e programmi) utilizzati durante il corso. La partecipazione e la partecipazione a certe combinazioni di webinar consente di ricevere la certificazione ufficiale EViews. I diversi tipi di certificazione EViews conferiti sono: Di seguito il calendario dei prossimi webinar pubblici. verranno aggiunti nuovi corsi e date - a riprovare nei prossimi acquistare un webinar, si prega di contattare trainingeviews o chiamare 949 856 3368. Nota si riceverà uno sconto del 20 sul costo di ogni webinar acquistati allo stesso tempo come un nuovo acquisto di EViews, se si acquista via telefono o e-mail. Sono previsti sconti per gruppi di più di 5 persone che si iscrivono allo stesso tempo anche. Contattateci per maggiori informazioni. Clicca su ogni titolo webinar per visualizzare ulteriori dettagli del suo programma. webinar private concedono formazione EViews consegnati online al vostro proprio programma per voi e la vostra azienda. Ogni webinar può essere personalizzato per le vostre esigenze, che consente di scegliere la durata della formazione, il numero di partecipanti, e gli argomenti da trattare. A seconda della configurazione contenuto della visita in loco, ogni partecipante può qualificarsi per EViews certificazione e sarà rilasciato un attestato. Prezzi del webinar dipenderà vostre esigenze. Si può impacchettare un webinar privato come parte della vostra licenza EViews Volume di ricevere una tariffa scontata per il webinar. Se si desidera pianificare un webinar, potete contattarci al trainingeviews o chiamare il 949 856 3368. Si prega di abilitare JavaScript, oppure clicca qui per visitare il mio sito web e-commerce powered by Shopify. Inizio Chi siamoContatto Per informazioni commerciali inviare un'e-mail saleseviews Per assistenza tecnica inviare un'e-mail supporteviews Si prega di inserire il numero di serie, con tutta la corrispondenza e-mail. Per ulteriori informazioni sui contatti, vedere i nostri circa page. EViews Elenco 8 Caratteristica EViews 8 offre una vasta gamma di potenti funzioni per la gestione dei dati, statistiche e analisi econometrica, previsione e simulazione, la presentazione dei dati, e la programmazione. Mentre non possiamo forse elencare tutto, il seguente elenco offre uno sguardo alle importanti caratteristiche Eviews: la gestione dei dati di base numerici, alfanumerici (stringa), e la data di etichette dei valori della serie. Ampia libreria di operatori e statistica, matematica, la data e le funzioni di stringa. linguaggio potente per la gestione e la trasformazione dei dati esistenti utilizzando gli operatori e le funzioni di espressione. I campioni e gli oggetti di esempio facilitano l'elaborazione su sottoinsiemi di dati. Il supporto per strutture dati complesse, tra cui i dati regolari datati, i dati datati irregolari, dati cross-section con identificatori di osservazione, datato, e dati panel non datate. file di lavoro multi-pagina. Eviews, database nativi basati su disco offrono potenti funzionalità di query e l'integrazione con Eviews file di lavoro. Convertire i dati tra EViews e fogli di calcolo diversi, e formati di database statistici, compresi (ma non limitati a): i file di Excel (comprese xslx e. xlsm), file di Gauss set di dati, file SAS Trasporti, SPSS file nativi e portatili Microsoft Access e, file Stata, testo ASCII formattato grezzo o file binari, HTML o database ODBC e le query (supporto ODBC è fornito solo nella Enterprise Edition). Supporto OLE per il collegamento di uscita EViews, incluse le tabelle e grafici, ad altri pacchetti, tra cui Microsoft Excel, Word e PowerPoint. Supporto OLE DB per la lettura di file di lavoro Eviews e database che utilizzano client OLE DB-aware o programmi personalizzati. Il supporto per i database FRED (Federal Reserve dati economici). supporto Enterprise Edition per Global Insight DRIPro e DRIBase, Haver Analytics DLX, FAME, EcoWin, Datastream, FactSet, e le banche dati Moodys Economia. Il componente aggiuntivo EViews Microsoft Excel consente di collegare o importare dati da file di lavoro Eviews e basi di dati da Excel. Supporto drag-and-drop per la lettura dei dati semplicemente rilasciare i file nella EViews per la conversione automatica dei dati estranei nella EViews formato di file di lavoro. Potenti strumenti per la creazione di nuove pagine file di lavoro da valori e le date in serie esistenti. Partita unione, unire, aggiungere, sottoinsieme, ridimensionare, ordinare e rimodellare (stack e Unstack) file di lavoro. Facile da usare, la conversione automatica di frequenza durante la copia o il collegamento dei dati tra le pagine di frequenza diversa. La conversione di frequenza e abbinare la fusione supporto aggiornamento dinamico ogni volta che alla base di modifica dei dati. Auto-aggiornamento serie formula che vengono ricalcolate automaticamente ogni volta che alla base di modifica dei dati. conversione di frequenza per l'uso facile, basta copiare o collegare dati tra le pagine di frequenza diversa. Strumenti per il ricampionamento e la generazione di numeri casuali per la simulazione. generazione di numeri casuali per 18 diverse funzioni di distribuzione utilizzando tre diversi generatori di numeri casuali. Time Series Gestione dei dati Supporto integrato per la gestione di date e dati di serie temporali (sia regolari e irregolari). Il supporto per i dati comuni cadenza regolare (annuale, semestrale, trimestrale, mensile, bimestrale, quindici giorni, di dieci giorni, settimanale, giornaliero - 5 giorno della settimana, giorno - 7 giorni alla settimana). Il supporto per i dati ad alta frequenza (giornaliero), consentendo di ore, minuti e secondi frequenze. In aggiunta, ci sono una serie di frequenze regolari meno comunemente riscontrate, tra cui multi-anno, bimestrale, quindici giorni, di dieci giorni, e Daily con una gamma arbitrario di giorni della settimana. funzioni specializzate serie temporali e operatori: ritardi, le differenze, log-differenze, medie mobili, ecc conversione di frequenza: vari alto al più basso e basso-alto. livellamento esponenziale: singola, doppia, Holt-Winters, e ETS levigante. strumenti integrati per lo sbiancamento regressione. filtraggio Hodrick-Prescott. passa-banda (frequenza) di filtraggio: Baxter-King, Christiano-Fitzgerald lunghezza fissa e filtri asimmetrici campione completo. destagionalizzazione: Censimento X-13, X-12-ARIMA, TramoSeats, media mobile. Interpolazione per riempire i valori mancanti all'interno di una serie: lineare, log-lineare, Catmull-Rom Spline, il cardinale Spline. Statistiche sommari dati di base con gruppo riepiloghi. I test di uguaglianza: t-test, ANOVA (bilanciati e sbilanciati, con o senza variazioni eteroschedastici.), Di Wilcoxon, Mann-Whitney, mediana Chi-quadro, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-test, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe. Unidirezionale tabulazione tabulazione incrociata con misure di associazione (Phi Coefficient, Cramers V, Contingency Coefficient) e test di indipendenza (Pearson Chi-quadrato, rapporto di verosimiglianza G2). Covarianza e analisi di correlazione tra cui Pearson, Spearman rango-ordine, Kendalls tau-a e tau-b e l'analisi parziale. Analisi delle Componenti Principali tra cui appezzamenti ghiaioni, biplot e trame di carico, e ponderati calcolo del punteggio dei componenti. L'analisi fattoriale permettendo calcolo delle misure di associazione (comprese covarianza e correlazione), le stime unicità, stime dei fattori di carico e punteggi fattoriali, così come effettuano la diagnostica di stima e la rotazione fattore utilizzando uno di oltre 30 metodi ortogonali e oblique differenti. Funzione di ripartizione empirica (FES) I test per il normale, esponenziale, il valore estremo, logistica, Chi-quadro, le distribuzioni Weibull o Gamma (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Tesoro, Watson). Gli istogrammi, poligoni di frequenza, Riva poligoni di frequenza, media trasmutava istogrammi, CDF-superstite-quantile, Quantile-Quantile, la densità del kernel, dotato distribuzioni teoriche, grafici a scatole. Dispersione con linee parametrici e non parametrici di regressione (lowess, polinomiale locale), il kernel di regressione (Nadaraya-Watson, lineari locali, polinomiale locale). o ellissi di confidenza. Time Series autocorrelazione, autocorrelazione parziale, cross-correlazione, Q-statistiche. test di causalità Granger, tra cui pannello Granger causalità. Test radice unitaria: Augmented Dickey-Fuller, GLS trasformati Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock punto ottimale, Ng-Perron. Test di cointegrazione: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Parco aggiunto variabili e stabilità Hansen. Test di indipendenza: Brock, Dechert, Scheinkman e test del rapporto di LeBaron Variance: Lo e MacKinlay, Kim bootstrap selvaggio, Wright rango, rango-score e firmare-test. Wald e molteplici test del rapporto di confronto varianza (Richardson e Smith, Chow e Denning). Lungo periodo di varianza e covarianza calcolo: simmetrico o o unilaterale covarianza di lungo periodo con kernel non parametrico (Newey-Ovest del 1987, Andrews 1991), parametrico VARHAC (Den Haan e Levin 1997), e il kernel prewhitened (Andrews e Monahan 1992) metodi. Inoltre, supporta EViews Andrews (1991) e Newey-West (1994) metodi di selezione della larghezza di banda automatica per stimatori kernel, e criteri di informazione metodi di selezione lunghezza di ritardo per VARHAC e la stima prewhitening based. Panel e Pool By-gruppo e statistiche e test di periodo. Test radice unitaria: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, hadri. Test di cointegrazione: Pedroni, Kao, Maddala e Wu. Pannello all'interno covarianze serie e componenti principali. Dumitrescu-Hurlin test di causalità (2012) del pannello. Stima regressione lineare e non lineare dei minimi quadrati ordinari (regressione multipla). La regressione lineare con PDL su qualsiasi numero di variabili indipendenti. regressione robusta. derivati ​​di analisi per la stima non lineare. Calibrati minimi quadrati. errori standard robusti bianchi e Newey-ovest. HAC errori standard possono essere calcolate utilizzando il kernel non parametrico, parametrico VARHAC e metodi kernel prewhitened, e permettono di Andrews e Newey-ovest di larghezza di banda automatica metodi di selezione per stimatori kernel, e criteri di informazione basati metodi di selezione lunghezza di ritardo per VARHAC e la stima prewhitening. Regressione lineare quantile e meno deviazioni assolute (LAD), tra cui sia Huber Sandwich e calcoli bootstrapping covarianza. regressione stepwise con 7 differenti procedure di selezione. modelli ARMA e ARMAX lineari con media autoregressiva mobile, autoregressiva stagionali, e si muovono errori medi stagionali. Modelli non lineari con AR e SAR specifiche. Stima con il metodo backcasting di Box e Jenkins, o con minimi quadrati condizionale. Variabili strumentali e GMM lineari e due stadi variabili squaresinstrumental meno non lineari (2SLSIV) e generalizzata Metodo dei Momenti (GMM) stima. Lineari e non lineari stima 2SLSIV con errori AR e SAR. Informazioni limitata massima verosimiglianza (LIML) e la stima K-class. Ampia gamma di GMM specifiche matrici di ponderazione (bianco, HAC, fornita dall'utente) con il controllo sulla matrice dei pesi iterazione. Opzioni di stima GMM includono l'aggiornamento continuo stima (CUE), e una serie di nuove opzioni di errore standard, tra cui errori standard Windmeijer. diagnostica specifici IVGMM includono Strumento ortogonalità Test, un test Endogeneità Regressor, un test strumento debole, e uno specifico punto di interruzione GARCH prova ARCHGARCH GMM (p, q), EGARCH, TArch, Componente GARCH, alimentazione ARCH, GARCH integrato. L'equazione lineare o non lineare media possono includere termini ARCH e ARMA sia la media e la varianza equazioni permettono di variabili esogene. Normale, studenti t, e distribuzioni di errore generalizzata. Bollerslev-Wooldridge errori standard robusti. In - e out-of previsioni campione della varianza condizionata e media, e componenti permanenti. Limitato modelle variabile dipendente binaria Logit, Probit e Gompit (Extreme valore). Ordinato Logit, Probit e Gompit (Extreme Value). Censored e modelli troncati con normale, logistica, e errori dei valori estremi (Tobia, etc.). Conte modelli con Poisson, binomiale negativa, e la probabilità (QML) specifiche quasi-massimi. modelli di selezione Heckman. HuberWhite errori standard robusti. Count modelli supportano modello lineare generalizzato o gli errori standard QML. Hosmer-Lemeshow e Andrews test bontà di adattamento per i modelli binari. Facilmente salvare i risultati (compresi i residui generalizzati e sfumature) a New Eviews oggetti per ulteriori analisi. Generale motore di stima GLM può essere utilizzato per stimare alcuni di questi modelli, con possibilità di includere covarianze robusto. Pannello DataPooled Time Series, trasversali dati lineari e non lineari di stima con additivo sezione e tempo determinato o di effetti casuali. Scelta degli stimatori quadratica (ques) per le variazioni dei componenti nei modelli a effetti casuali: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn. stima 2SLSIV con sezione e tempo determinato o di effetti casuali. Stima con errori AR utilizzando lineari minimi quadrati su una specifica trasformato minimi quadrati generalizzati, la stima 2SLSIV generalizzata, GMM stima consentendo di sezione trasversale o periodo eteroschedastico e specifiche correlate. Lineare dati panel dinamici stima utilizzando prime differenze o scostamenti ortogonali con strumenti predeterminate specifiche periodo (Arellano-Bond). panel test seriali di correlazione (Arellano-Bond). Robusti calcoli di errore standard comprendono sette tipi di robusta bianco e errori standard Panel-corretti (PCSE). Prove di restrizioni dei coefficienti, omesso e le variabili ridondanti, test di Hausman per effetti casuali correlati. Panel test di radice di unità: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, prove di tipo Fisher utilizzando ADF e prove di PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri. Pannello cointegrazione stima: OLS completamente Modificati (FMOLS, Pedroni 2000) o minimi quadrati ordinari dinamici (DOLS, Kao e Chaing 2000 Marco e Sul 2003). Modelli lineari generalizzati Normale, Poisson, binomiale, binomiale negativa, Gamma, Inverse gaussiana, esponenziale Mena, potenza media, le famiglie binomiale al quadrato. Identità, log, log-complemento, logit, probit, log-log, gratuito log-log, inversa, potere, odds ratio di potenza, Box-Cox, Box-Cox funzioni di collegamento odds ratio. varianza Prior e ponderazione di frequenza. Fisso, Pearson Chi-Sq, devianza, e le specifiche di dispersione specificati dall'utente. Il supporto per QML la stima e la sperimentazione. Quadratica Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS - Fisher punteggio, e di stima BHHH algoritmi. covarianze coefficiente ordinaria calcolata utilizzando previsti o osservati Hessian o il prodotto esterno dei gradienti. stime di covarianza robusti che utilizzano metodi di GLM, HAC, o HuberWhite. Singola equazione di cointegrazione regressione Supporto per tre metodi di stima pienamente efficiente, completamente OLS (Phillips e Hansen 1992), Canonical cointegrazione regressione (Parco 1992), e Dynamic OLS (Saikkonen 1992 Modificato, Stock e Watson 1993 Engle e Granger (1987) e Phillips e Ouliaris (1990) prove di residui a base, Hansens (1992b) test di instabilità e Parks (1992) aggiunto di prova variabili. Flessibilità della tendenza e regressori deterministici nell'equazione e cointegrazione specifica regressori. stima Con tutte le funzioni delle varianze di lungo periodo per FMOLS e CCR. selezione automatica o ritardo fisso per DOLS GAL e cavi e per la varianza di regressione sbiancante di lungo periodo. OLS ridimensionata e robusti calcoli di errore standard per DOLS. specificato dall'utente massima verosimiglianza utilizzare espressioni EViews serie standard per descrivere i contributi di log verosimiglianza. Esempi di logit multinomiale e condizionale, modelli di trasformazione di Box-Cox, modelli di commutazione disequilibrio, modelli probit con errori eteroschedastici, logit nested, selezione del campione Heckman, e modelli di rischio Weibull. Sistemi di equazioni lineari e non lineari di stima. minimi quadrati, 2SLS, equazione di stima ponderata, regressione apparentemente non collegati, a tre stadi minimi quadrati GMM con il bianco e HAC matrici di ponderazione. AR stima con minimi quadrati non lineari su una specifica trasformato. Informazioni completa massima verosimiglianza (FIML). Stimare fattorizzazioni strutturali a Vars imponendo restrizioni a breve o lungo periodo. Bayesiana VAR. funzioni di risposta all'impulso in vari formati tabellari e grafici con errori standard calcolati analiticamente o con metodi Monte Carlo. shock risposta all'impulso calcolata da Cholesky, uno-unit o residui di deviazione uno standard (correlazioni ignorando), generalizzata impulsi, fattorizzazione strutturale, o una forma vectormatrix specificato dall'utente. Imporre e testare restrizioni lineari sui rapporti di cointegrazione coefficienti di adeguamento eo nei modelli VEC. Visualizza o generare cointegrazione relazioni da modelli VEC stimati. Ampia diagnostica tra cui: test di causalità di Granger, i test di esclusione lag comune, in ritardo di valutazione criteri di lunghezza, correlogrammi, autocorrelazione, la normalità e la sperimentazione eteroschedasticità, test di cointegrazione, altre diagnosi multivariata. Multivariata ARCH condizionale correlazione costante (p, q), Vech Diagonal (p, q), diagonale BEKK (p, q), con i termini asimmetrici. scelta parametrizzazione esteso per la matrice dei coefficienti diagonali VECHs. variabili esogene ammessi nella media e la varianza equazioni non lineari e AR termini consentiti nelle equazioni medi. Bollerslev-Wooldridge errori standard robusti. Normale o studenti t distribuzione degli errori multivariata Una scelta di analitiche o (veloce o lenta) Derivati ​​numerici. (derivati ​​Analytics non disponibili per alcuni modelli complessi.) generano covarianza, varianza, o correlazione in vari formati tabellari e grafici dai modelli ARCH stimati. algoritmo di filtro Stato Spazio di Kalman per la stima singolo specificato dall'utente e multiequation modelli strutturali. variabili esogene nella equazione di stato e le specifiche varianza completamente parametrizzati. Generare un passo avanti, filtrata o levigate segnali, stati e gli errori. Gli esempi includono parametri variabili nel tempo, multivariata ARMA e modelli di volatilità stocastica quasilikelihood. Test e valutazione effettivi, a muro, grafici dei residui. test di Wald per le restrizioni dei coefficienti ellissi di confidenza lineari e non lineari che mostrano la regione fiducia congiunta di due funzioni dei parametri stimati. Altri diagnostica coefficiente: coefficienti standardizzati e elasticità dei coefficienti, intervalli di confidenza, fattori di inflazione della varianza, decomposizioni della varianza coefficiente. variabili omesse e ridondanti LR test, residui e squadrati correlogrammi residui e Q-statistiche, la correlazione seriale residuo e test ARCH LM. Bianco, Breusch-pagane, Godfrey, Harvey e Glejser test all'eteroschedasticità. Diagnostica Stabilità: test Chow breakpoint e di previsione, Quandt-Andrews prova sconosciuta punto di rottura, prove breakpoint Bai-Perron, Ramsey RESET test, OLS di stima ricorsiva, statistiche influenza, trame leva. ARMA diagnostica equazione: grafici o tabelle delle radici inverse del polinomio caratteristico AR Andor MA, confrontare i teorica (stimato) modello di autocorrelazione con l'andamento reale correlazione per i residui strutturali, visualizzare la risposta all'impulso ARMA ad uno shock di innovazione e la frequenza ARMA spettro. Facilmente salvare i risultati (coefficienti, matrici coefficiente di covarianza, residui, sfumature, ecc) per Eviews oggetti per ulteriori analisi. Vedi anche stima e sistemi di equazioni di ulteriori procedure di collaudo specializzati. Previsione e simulazione In - o out-of-campione statico o dinamico di previsione da oggetti stima equazione con calcolo dell'errore standard della previsione. grafici di previsione e in-campione di valutazione del tempo: RMSE, MAE, MAPE, Theil disuguaglianza dei coefficienti e proporzioni State-of-the-art strumenti di costruzione di modello di previsione equazione multipla e simulazione multivariata. equazioni del modello possono essere inseriti nel testo o come link per l'aggiornamento automatico ri-stima. Visualizzare la dipendenza struttura o variabili endogene ed esogene delle vostre equazioni. Gauss-Seidel, Broyden e Newton risolutori del modello per non stocastico e simulazione stocastica. Non stocastici soluzione in avanti risolvere per modello aspettative coerenti. simulazione Stochasitc può utilizzare residui di bootstrap. Risolvere i problemi di controllo in modo che variabile endogena raggiunge un obiettivo specificato dall'utente. Sofisticata equazione normalizzazione, aggiungere il fattore e sostituire il supporto. Gestire e confrontare più scenari di soluzioni che coinvolgono vari set di ipotesi. viste e procedure del modello display incorporato risultati della simulazione in forma grafica o tabellare. Grafici e tabelle di linea, dot plot, area, bar, Spike, di stagione, torta, XY-linea, a dispersione, Boxplot, bar errore, banda alto-basso-apertura-chiusura, e la zona. Potente, facile da usare, categorica e grafici riassuntivi. Auto-aggiornamento grafici che aggiornano il cambiamento dati sottostante. informazioni Osservazione e visualizzazione del valore quando si passa il cursore su un punto del grafico. Istogrammi, media spostati istogrammi, polyons frequenza, poligoni di frequenza bordo, grafici a scatole, la densità del kernel, distribuzioni teoriche a muro, grafici a scatole, CDF, superstite, quantile, quantile-quantile. Dispersione con qualsiasi combinazione parametrico ed il kernel non parametrico (Nadaraya-Watson, lineari locali, polinomiale locale) e le linee di regressione vicino più prossimo (lowess), o ellissi di confidenza. Interactive point-and-click o personalizzazione basato sui comandi. Ampia personalizzazione di sfondo grafico, cornice, le leggende, gli assi, il ridimensionamento, linee, simboli, testi, ombreggiatura, dissolvenza, con migliori caratteristiche del modello grafico. Tabella personalizzazione con il controllo sul tipo di carattere cella, dimensione e colore, colore di sfondo delle cellule e delle frontiere, la fusione, e annotazione. Copia e incolla grafici in altre applicazioni Windows o salvare i grafici come finestre normali o migliorate metafile, file PostScript incapsulati, bitmap, GIF, PNG o JPG. Copia e incolla tabelle in un'altra applicazione o salvare un RTF, HTML o file di testo. Gestire i grafici e le tabelle insieme in un oggetto bobina che consente di visualizzare più risultati e le analisi in una Comandi di oggetti e programmazione orientata agli oggetti linguaggio di comando consente di accedere ai menu di esecuzione voci Batch di comandi in file di programma. Looping e la condizione ramificazione, subroutine, e l'elaborazione di macro. Stringa e la stringa vettore oggetti per l'elaborazione delle stringhe. Ampia libreria di funzioni di stringa e lista di stringhe. Ampio supporto di matrice: la manipolazione della matrice, moltiplicazione, inversione, Kronecker prodotti, soluzione autovalore, e decomposizione in valori singolari. Interfaccia esterna e il supporto del server Componenti aggiuntivi EViews automazione COM in modo comandi che programmi esterni o script può lanciare o di controllo EViews, trasferire dati, ed eseguire Eviews. EViews offre COM Automation applicazione supporto client per i server MATLAB e R in modo che EViews possono essere utilizzati per lanciare o controllare l'applicazione, trasferire dati o eseguire i comandi. Il EViews Microsoft Excel Add-in offre una semplice interfaccia per il recupero e il collegamento da Microsoft Excel (2000 e successive) di serie e di matrice oggetti memorizzati nella Eviews file di lavoro e database. I EViews componenti aggiuntivi infrastruttura offre un accesso agevole ai programmi definiti dall'utente utilizzando il comando, il menu e l'interfaccia oggetto lo standard EViews. Scaricare e installare predefiniti, i componenti aggiuntivi dal sito EViews. Per informazioni di vendita inviare un'e-mail saleseviews Per l'assistenza tecnica inviare un'e-mail supporteviews Si prega di inserire il numero di serie, con tutta la corrispondenza e-mail. Per ulteriori informazioni sui contatti, vedere il nostro proposito di page. Stata 14 NUOVO Stata 14 è un pacchetto statistico completo e integrato che fornisce tutto il necessario per l'analisi dei dati, la gestione dei dati, e la grafica. Stata non è venduto in moduli, il che significa che si ottiene tutto ciò che serve in un unico pacchetto. OxMetrics OxMetrics fornisce una soluzione integrata per l'analisi econometrica delle serie storiche, la previsione, la modellazione econometrica finanziaria, o l'analisi statistica di sezione e dati panel. EViews NUOVO EViews 9 offre ricercatori universitari, aziende, agenzie governative, e gli studenti l'accesso a potenti strumenti di statistica, previsione e modellazione attraverso un'innovativa interfaccia orientata agli oggetti, facile da usare. Previsioni meteo Pro Pro è un software veloce, facile e precisa la previsione per i professionisti. GAUSS GAUSS è un veloce, potente suite, altamente adattabile di software e strumenti analitici. NVivo NVivo è un software che supporta la ricerca metodi qualitativi e misti. Esso consente di raccogliere, organizzare e analizzare il contenuto. Developer: IHS Eviews Ultima versione: EViews 9 (marzo 2015) Sistema operativo: Windows, (Mac OS - versione per studenti solo) EViews offre ricercatori universitari, aziende, agenzie governative, e gli studenti l'accesso a potenti statistica, previsione e strumenti di modellazione attraverso un innovativo, orientato agli oggetti interfaccia facile da usare. EViews unisce il meglio della tecnologia software moderna con funzionalità all'avanguardia. Il risultato è un programma allo stato dell'arte che offre potenza senza precedenti all'interno di un'interfaccia flessibile e facile da usare. Una combinazione di potenza e facilità d'uso rendono EViews 9 il pacchetto ideale per chiunque lavori con serie storiche, sezione trasversale, o di dati longitudinali. Con EViews, è possibile gestire in modo rapido ed efficiente i dati, effettuare analisi econometriche e statistiche, generare previsioni o simulazioni, e produrre grafici e tabelle di alta qualità per la pubblicazione o l'inclusione in altre applicazioni. Dotato di una interfaccia utente orientata agli oggetti grafica innovativa e un sofisticato motore di analisi, EViews unisce il meglio della tecnologia software moderna con le caratteristiche yoursquove sempre voluto. Il risultato è un programma allo stato dell'arte che offre potenza senza precedenti all'interno di un'interfaccia flessibile e facile da usare. Scoprite da soli perché EViews è il leader mondiale nel software econometrico basati su Windows e la scelta di coloro che chiedono il meglio. Un'interfaccia intuitiva e facile da usare strumenti analitici potenti sofisticata gestione dei dati di presentazione in uscita di qualità tradizionali della riga di comando e di programmazione di interfaccia EViews 9 è disponibile in due differenti versioni: Standard Edition ed Enterprise Edition. Inoltre, EViews 8 versione per studenti è inoltre disponibile. EViews 9 Standard Edition per Windows EViews 9 offre ai ricercatori universitari, aziende, agenzie governative, e gli studenti l'accesso a potenti strumenti di statistica, previsione e modellazione attraverso un innovativo, un'interfaccia orientata agli oggetti facile da usare. EViews unisce il meglio della tecnologia software moderna con funzionalità all'avanguardia. Il risultato è un programma allo stato dell'arte che offre potenza senza precedenti all'interno di un'interfaccia flessibile e facile da usare. Esplora il mondo di EViews e scoprire perché la sua il leader mondiale nel software econometrico basati su Windows e la scelta di coloro che chiedono il meglio. EViews 9 Enterprise Edition per Windows EViews 9 Enterprise Edition è una versione migliorata del EViews 9. La Enterprise Edition contiene tutte le caratteristiche di EViews 9, oltre al supporto per ODBC e il formato dei dati di proprietà di diversi dati commerciali e fornitori di database. In particolare, la Enterprise Edition consente l'accesso diretto alle banche dati ODBC o query e fornisce la connessione trasparente a Global Insights DRIPro e banche dati DRIBase, Haver Analytics DLX, basi di dati in formato 4 FAME, banche dati EcoWin5, Datastream6, FactSet7, Moodys Economy8, Macrobond Finanziario9, CEIC10. Il familiare, l'interfaccia di database EViews facile da usare è stato esteso a questi formati di dati in modo che si può lavorare con i database esteri facilmente come i database Eviews nativi. EViews 8 Student Version for Windows amp Mac OS EViews 8 Student Version è una versione economica di EViews 8 a cui è destinato l'uso didattico nelle aree di analisi econometrica, previsione, e le statistiche, disponibile per i sistemi operativi Windows e Mac. EViews 8 Student Version è la scelta giusta per le vostre esigenze didattiche. La selezione di software per le econometria o classe di previsione può essere un compito arduo - farlo bene e si dispone di uno strumento che consente agli studenti di imparare attraverso l'esperienza pratica sbagliare e sia voi che i vostri studenti devono lottare per far funzionare il software per voi . Nota: la versione per studenti pone limitazioni della capacità morbide sulla quantità di dati (1.500 osservazioni per serie, 15.000 osservazioni totali, 60 oggetti) che possono essere salvati o esportati. Gli studenti possono, senza restrizioni, lavorare con grandi quantità di dati, ma file di lavoro che superano i limiti morbide possono né essere salvati né i dati esportati. Le vendite di EViews versione per studenti sono limitati a studenti attualmente iscritti e docenti. Inoltre, la licenza Student Version scadrà due (2) anni dopo il primo utilizzo, e la versione per studenti non sarà più eseguito due anni dopo la prima attivazione. Le nuove funzionalità di EViews 9 Eviews 9 offre una vasta gamma di nuove e potenti funzionalità per la gestione dei dati, statistiche e analisi econometrica, previsione e simulazione, la presentazione dei dati, e la programmazione. L'elenco che segue offre uno sguardo a le ultime caratteristiche Eviews: Interfaccia e usabilità comando CAPTURE per salvare il codice della maggior parte delle operazioni Dockable, hideable e finestre flotable per controllare la posizione delle finestre in anteprima il contenuto dei database e gli oggetti file di lavoro senza la necessità di apertura ogni file collegamenti dati di gestione dei dati per linkunlink oggetti a un altro file di lavoro o per qualsiasi database esterno interfaccia dati New FRED con maggiore flessibilità il supporto di dati cloud con accesso diretto ai principali driver di cloud dall'interno EViews 9 nuove conversioni di frequenza con diversi nuovi metodi di basso-to di conversione ad alta frequenza Data Visualization Pan e zoom per una maggiore flessibilità nei dati visualizzando visualizzazione di più grafici attraverso una presentazione con la possibilità di zoomare su singoli grafici Mescolare diversi tipi di grafici Aggiungere e modificare gli oggetti nei grafici di una località a scelta Salva tabelle, grafici e uscita spool in formato LaTeX Analisi dati di previsione ARIMA automatico previsione Compute diverse misure di precisione delle previsioni (RMSE, MAE, MAPE, loro disuguaglianza, test combinato e Comprendendo test) Combina le previsioni in uno con diversi strumenti (media, minimi quadrati, errore quadratico medio, significa ranghi errore quadratico, levigata AIC, bayesiano modello medio, rifilata media e metodi mediana semplici) Previsione un VAR direttamente da un oggetto VAR stimato, senza la necessità di risolvere il modello di stima Nuovi strumenti per stimare modelli ARDL come built-in ritardo-length metodi di selezione, cointegrazione rapporto di stima e collaudo Bounds per relazioni di lungo periodo Aggiunge ML e metodi GLS per stimare modelli ARMA con la possibilità di scegliere i valori iniziali, metodo di ottimizzazione e la stima della covarianza coefficiente di Aggiunge ML e GLS per stimare frazionale ARIMA con diversi Funzionalità supportate pool Gruppo media (PMG) la stima per i modelli ARDL con effetti fissi aggiunge la stima di regressioni soglia che consente di modificare i coefficienti delle variabili esplicative con lo spostamento di soglie di un nuovo motore di stima in molti degli stimatori (ARMA, binari, contare, ordinato, censurato , ARCH,) che consente l'accesso al secondo stime derivati ​​del test dell'Assia e Diagnostica Stima un test Dickey-Fuller modificato con i livelli e le tendenze che differiscono attraverso un'unica data rottura con diverse opzioni per le tendenze dei dati e il tipo tempistica della rottura Eseguire diversi test per la dipendenza pannello di sezione trasversale (CD) come Breusch-Pagan LM (1980), Pesaran (2004) scalati LM e CD, Baltagi, Feng e Kao (2012) Compute Breusch-Pagan LM (1980), Baltagi e Li (1990), Honda (1985), re e Wu (1997), Gourierioux, Agrifoglio, e Monfort (1982), Moulton e Randolph LM standardizzato (1989) per testare gli effetti casuali inosservati individuali e di tempo in un pannello o dati aggregati Programmazione Editor Programma di supporto ed esecuzione miglioramenti Un gran numero di nuove funzioni, comandi e membri di dati degli oggetti aggiunti strumenti linguistici matrice oggetti definiti dall'utente consentono di creare strutture che contengono più EViews oggetti Ottimizzazione delle funzioni EViews generali definiti dall'utente 9 panoramica EViews Student Version offre la facilità d'uso e la potenza di EViews in un pacchetto a basso costo destinati a uso in classe. Interfaccia Versioni EViews studenti innovativo e intuitivo mette i potenti strumenti econometrici e di analisi dei dati utilizzati da ricercatori professionisti di tutto il mondo a portata di mano. Con EViews, ci si può concentrare sull'uso di questi strumenti senza dover imparare la sintassi dei comandi complicati o navigare attraverso strati di menu. Perché lottare con il software sottodimensionato e ingombrante quando è possibile utilizzare EViews per gestire in modo rapido ed efficiente i dati, eseguire analisi econometriche e statistiche, generare previsioni e piccole simulazioni, e produrre grafici e tabelle di alta qualità. EViews Student Version è disponibile sia per Windows e Mac OS. EViews 9 Student Version EViews versione per studenti ha le stesse potenti metodi econometrici e di analisi utilizzati nel EViews Standard Edition. La versione per studenti è anche ottimizzato con EViews8217 facile da usare point-and-click interfaccia utente grafica. È possibile concentrarsi sull'uso EViews senza dover imparare la sintassi dei comandi complicati o navigare attraverso strati di menu. Migliaia di università, istituzioni accademiche, e professori di tutto il mondo stanno utilizzando EViews ad insegnare analisi econometria e serie temporali per decenni. EViews 9 Student Version Lite EViews Student Version Lite è gratuito studenti possono scaricare EViews Student Version Lite per completare il loro lavoro di corso. I professori possono ora utilizzare EViews Student Version Lite per insegnare econometria senza preoccuparsi dei costi. Anche se ci sono alcune limitazioni, EViews Student Version Lite vi offre gli stessi metodi analitici potenti utilizzati nella versione per studenti. Si prega di fare riferimento alla tabella e le descrizioni di seguito per ulteriori informazioni sulle limitazioni EViews versione per studenti e Student versione lite. L'insegnamento e l'apprendimento econometria è più facile con EViews Student Version Lite. Scarica tutte le EViews liberi Student Version Lite licenza. Ci sono molti libri di testo, pubblicazioni, e le risorse disponibili per aiutarti ad imparare l'econometria usando EViews. Inoltre, abbiamo video in linea circa usando EViews al centro EViews Tutorial. EViews Student Version e Student Version Lite Confronto 42 EViews Enterprise permette di importare direttamente con fornitori di dati di alta qualità (un abbonamento a pagamento può essere richiesto). 4242 versione per studenti su dispositivi Mac non supporta il salvataggio di grafica per. png e formati. JPG, o utilizzando OLE durante le operazioni di copia e incolla. capacità Unlimitedsup1 READWRITE totali di osservazione e totali oggetto è limitato dai vostri computer a disposizione di memoria. Nosup2 - Student Version Lite non consente il risparmio di file di lavoro o di esportazione dei dati in altri formati software. La versione per studenti e le licenze Student Version Lite limitano l'utilizzo di un singolo computer e un singolo utente. L'utente deve essere uno studente attualmente iscritto o membro della facoltà attualmente impiegati. La versione per studenti e lo studente versione Lite non sono concessi in licenza per l'utilizzo su computer di accesso pubblico. L'utilizzo della versione per studenti e Student Version Lite richiederà di registrare con EViews. Il supporto tecnico non è prevista. La versione per studenti scadrà due anni dopo la prima registrazione della licenza e non sarà più eseguito. La Student Version Lite scade un anno dopo la prima registrazione della licenza e non sarà più eseguito. La Student Version Lite richiede l'accesso a Internet, una volta ogni 7 giorni, altrimenti non si avvierà. Il EViews Student Version licenza limita l'uso di una sola macchina con un singolo utente. L'utente deve essere uno studente attualmente iscritto o membro della facoltà attualmente impiegati. Si noti in particolare che la versione per studenti non è concesso in licenza per l'utilizzo su computer di accesso pubblico. L'utilizzo della versione per studenti richiede activationregistration prodotto. La Student Version licenza scadrà due anni dopo il primo utilizzo, e nella versione per studenti non sarà più eseguito due anni dopo la prima attivazione. Inoltre, mentre il EViews versione per studenti offre la maggior parte delle funzionalità del software il nostro fiore all'occhiello EViews, in linea con l'uso in classe mirato, sono inflitte le seguenti limitazioni: i luoghi EViews Student Version quotsoftquot restrizioni di capacità sulla quantità di dati che è possibile salvare. Mentre si può usare EViews versione per studenti di lavorare con e analizzare i dati di qualsiasi dimensione, serie di dati che superano i limiti molli (1.500 osservazioni per serie, 15.000 osservazioni totali, 60 oggetti) non possono essere salvati né esportati. capacità di programmazione e di elaborazione in modalità batch non sono supportati. Si noti che questa limitazione significa che EViews componenti aggiuntivi e oggetti utente non possono essere utilizzati. Allo stesso modo COM e l'Excel Add-in non sono supportati. X-11, X-12, X-13, e TramoSeats X-11 destagionalizzazione, risolvendo modello di oggetti con più di 10 equazioni, la memorizzazione EViews oggetti di database, database di ricerca automatica, e il reindirizzamento di output di stampa da file di testo o RTF non sono supportati. La versione per Mac OS non supporta il salvataggio della grafica a. PNG e formati. JPG, o utilizzando OLE durante le operazioni di copia e incolla. Prezzi di acquisto amp Come con la nostra versione completa di EViews, il EViews Student Version è disponibile solo tramite download con il libretto incluso come file PDF. Non ci saranno depliant di stampa o CD disponibili. Per gli studenti nel Regno Unito, EViews Student Version è disponibile per GBP29.95 (tra cui spese di spedizione nel Regno Unito). Per territori internazionali, si prega di contattare direttamente il nostro software e team di vendita. Informazioni aggiuntive La versione per studenti licenza limita l'uso di una sola macchina con un singolo utente. Due impianti (2) (uno (1) primari, e una (1) installazione di backup) sono forniti nella versione per studenti. L'utente deve essere uno studente attualmente iscritto o membro della facoltà attualmente impiegati. Si prega di notare che la versione per studenti non è concesso in licenza per l'utilizzo su computer di accesso pubblico. EViews Student Version è concesso in licenza per due (2) anni, e non verrà più eseguito due anni dopo la prima attivazione. Inoltre, il supporto tecnico per la versione per studenti è limitata alle problematiche legate solo per l'installazione e la registrazione di EViews. La nuova edizione della nostra suite di corsi di formazione EViews verrà verrà eseguito sia a Londra, UK e New York City, Stati Uniti d'America nel mese di ottobre 2016. Dr. Andrea Carreiro offre questo thre. EViews 1-6 non funziona con Windows 10. Se si utilizza EViews e si desidera eseguire Windows 10, sarà necessario eseguire l'aggiornamento a EViews 9. licenze Eviews pre-Eviews 7 W. Gli ultimi Eviews Corsi Il nostro 2017 EViews Summer School si terrà il 19-23 giugno 2017 a Londra. La scuola comprende 5x corsi di 1 giorno forniscono una completa flessibilità ai partecipanti di partecipare ad uno, una combinazione di, o di tutti e cinque i corsi. La Summer School comprende i seguenti corsi: Corso 1: EViews Basics Corso 2: Modelli ateoretico in EViews Corso 3: non stazionaria Time Series Analysis in EViews Corso 4: Topics in EViews I: modelli a volatilità e dei corsi Dati Panel 5: Argomenti di EViews II: modelli di programmazione LogitProbit nostri EViews Summer School si rivolge sia ai nuovi utenti ed esperti di EViews e fornirà ai partecipanti una preziosa nel portare a termine il lavoro empirico utilizzando il software più recente EViews. Questo corso di 3 giorni con EViews fornisce una revisione fondamentale delle tecniche di modellazione e previsione macroeconomica. Il corso si concentra sui moderni metodi di previsione ed è rilevante se si è da una banca centrale, ente governativo, hedge fund, società commerciale o un ricercatore universitario. Questo corso di formazione basato EViews 2 giorni web si terrà il 7-08 febbraio 2017. Il corso familiarizza nuovi utenti Eviews con competenze essenziali di cui hanno bisogno. Coloro che sono interessati nel nostro corso Eviews Fundamentals può anche considerare che gli argomenti di estensione che formano i nostri EViews Corso di Programmazione.